2024-02-20

2024年投資戦略

投資戦略

退職日2028年11月4日まで、あと年週です。

日です。

2024年の投資戦略を考えます。

中期ゴール

中期ゴールは、定年までに資産1億、毎月200万の利益。

去年は毎月200万の利益はFXだけで稼ぐことを考えていたけど、株とFXの合計がよいと思っている。定年後は株の配当比率を増やしていきたい。

投資3原則：長期運用・分散投資・積立

2023年の目標

「負けないFX」を目指します。利益は後からついてくるはず。

ポートフォリオと資金管理を今年は徹底する。

「負けないFX」の運用方針で稼働し、結果として安定して月100万程度の利益を残せるようにすることが、今年のミッション。（これはターゲットではない、狙うものではない。あくまで見積りとしてこれくらい残ってほしいというもの）

月100万の利益はNISAに入れて、インデックスと個別株の運用に回していく。仮に1000万を株に投資したとして半分が個別株とすると、500の5%で年間配当25万。

資産ポートフォリオ

全体ポートフォリオを考えるトータル 6500
- 短期現金(1年) 40x12=500
- 中期現金 (5年) 200x5=1000
- 資産運用資金 5000
  - ワイドトラリピ 2000 -> 0 (トラリピ撤退予定)
  - ナロートラリピ 1000 -> 3000 (国内Gridとして世界戦略稼働予定)
  - 他 2000
    - EA 1000
    - 予備費 1000
- 利益分は株式に...

EAポートフォリオ全般

ロスカット金額（損切り金額）を揃える
- どれが飛んでも回復できるようにしておくべき
- 例）ロスカ -50しても月50利益があれば、±０で着地できる。->負けないFX
なるべく利益額を揃える
- あるEAだけ損益がでかいと、それに振られてしまい安定した資産曲線にならない。メンタルにもよくない。
- 例）Nanpin/Gridで1日10000円の利益があるとき、BO EAの損益が±2万もあるとマイナス日は-10000になる。コツコツ貯めたNanpin/Gridの利益が吹き飛ばされる。最低ラインは±0になるところ。->負けないFX
クロス円マイナススワップ対策
- 損切りできるまでは、±0にしたい。毎月20万
- マネスク：クロス円買いでスワップヘッジ
- マネスク：オジキで少しでも稼ぐ(+5万)
- -15万スタートとして、ほかのEAに頑張ってもらう

国内EAポートフォリオ

世界戦略の運用を国内EAで　3000
- AUDNZD 400+400+(200)
- EURGBP 400+(100)
- USDCAD 400+(100)
ほかのEA運用 1000
- AUDCAD
- etc

海外EAポートフォリオ

運用資金 1000
分散
- ブローカー分散：１ブローカー当たり200程度 x 5
- 通貨分散：Goldが全体の80％とかあり得ないよー
- 時間軸分散：
- ロジック分散：ベースはGrid系/Nanpin系だけど、同一ロジックは基本1セット
- 開発者分散
- ロスカ分散：ナンピン系は1セット50万の資金で異なるEAを回す
低リスクのGrid/Nanpinであってもロスカットリスクはゼロではない。飛んだ時の想定はしておくべき。１セットで50なら飛んだとしても許容範囲。
異なるロジックセットが10～20個ほしい。50x10=500 100x10=1000
- 048RSIBB_4
- Grid002
- UG TheWordStar
- UG ATM
- Zipang (GOLD)
- Hanako
- Venus (GOLD)
- 048RSIg or 048RSIBB or MyGold heikin (GOLD)

資金管理

ロスカット前提の稼働はしない。
ロスカットではなく損切り設定。
Nanpin
- ロスカットありきの資金管理
- 3-5年のBTでのDDの倍は耐えられる資金で運用する
- 単一通貨の場合、DD 20-50%の資金で稼働（過去のDDは必ず超えてくる、マーチンだと簡単に倍はすぐ超えてくる）
  - 例）BT100万 standard 0.01 DD50万 -> 資金100以下にできない
    - 50万 micro 0.05 DD 25万 -> ロスカット -50に収める
  - 例）BT100万 standard 0.01 DD20万 -> 資金を下げられる
    - 40万 standard 0.01 DD20万
- 複数通貨の場合、それぞれのDD合計 50-100%の資金で稼働（全通貨が同時にDDにならない想定）
  - 例）BT100万 standard 0.01 DD合計 10x5=50万 -> 資金を下げられる
    - 25万 standard 0.01 DD合計 50万 -> ロスカット -25に収めるローリスク設定
    - 50万 standard 0.02 DD合計 100万 -> ロスカット -50に収めるハイリスク設定
Grid
- レンジ越えありきの資金管理
- 想定レンジ範囲を超えた場合の余剰資金として20%はバッファ資金を確保しておく
  - 例）800が想定レンジ内とすると、160-200程度はバッファ資金を確保しておくべき

2024-01-26

ハイエンドPC

MT5のためにハイエンドPCを組みました。

MT5開発環境に最適な設定を模索していきます。

スペック

MT5で複数通貨の最適化を行う場合、コア数とメモリ、SSD容量が重要
2024.1.24 ツクモでパーツ購入し自作
パーツ構成
- CPU i7-14700K LGA1700 (20 cores/28 threads)
- ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4
- Memory 128GB KLEVV DDR4 U-DIMM 32GBx2x2 KD4BGUA80-32N220D
- SSD 2T+2T SK hynix Platinum P41 PCIe NVMe M.2 SHPP41-2000GM-2
- CPU cooler NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB RLKR36EW1 (簡易水冷360mm)
- FAN NZXT F140RGBx3 RFR14SFW1
- Case NZXT H7 FLOW White CMH71FW01
- PowerSupply CORSAIR 80PLUS GOLD RM850WHT2021
- Windows 11 Home

ポータブルモード

メインモードとポータブルモードがあり、普通にインストールするとメインモードでインストールされる。MT5本体はC:\Program FIles\MT5 などにインストールされるが、Expertや設定ファイルなどは全く別の場所にインストールされてしまう。
ポータブルモードは、MT5本体と設定ファイルなどを同じ場所にインストールする。そのフォルダ以下だけをもっていけば起動するからポータブル。

プラットフォームの起動 - 上級ユーザーのために - プラットフォーム入門 - MetaTrader 5のヘルプ

1.　MT5のインストーラーで何も面倒なことはせずにインストール。

2.　インストーラーでインストールしたMT5のディレクトリ
　例) `C:\Program Files\MetaTrader 5 - EXNESS`
　配下を、任意のディレクトリにコピー
　例) `D:\MT500`

3.　1.のMT5を起動し、口座設定はせずに `ファイル` → `データフォルダを開く` を実行
　　これで開いたディレクトリの中身を、2.と同じ場所にコピー（一部上書き)

3.　で出来上がったフォルダをコピー元として利用し、ディレクトリ名を変えながら必要数複製
　例) MT501、MT502・・・

4.　terminal64.exeへのショートカットを任意の場所に作成。
　　ショートカットのプロパティを表示して、リンク先に /portable を追加
　例) `"G:\TitanFX BT用 MT5\TitanDemo01\terminal64.exe" /portable`

これで作ると、全てが「任意のディレクトリ」配下に収納されます。

テスターも、商用稼働のMT5も Portable でしか稼働させてませんです。

shigefx.com

ドライブ構成

OSがあるCドライブとMT4/MT5を置くDドライブで分けたほうがよさそう。なぜなら下記history,logsが急速に巨大化していくのでOSがハングする可能性あり
OS側はSSD, MT4/MT5もSSDかHDDもいけるのか不明。今回はSSDとしたが、容量不足になったらHDDで試してみるのもあり。
MT5のhistory,ticks,logs,Logsが大きくなり容量を圧迫するらしい
最適化みたいな過酷な環境下で使用するとなると、CPU側にした方が処理能力は早いですが、CPUに負担をかける環境下な事と、チップセット側が遊んでしまう問題がある。NVME1枚をチップセット側にOS領域を。もう1枚はMT5　MT4の最適化用にCPU処理側に搭載する。こうする事により、チップセット側でOSのデータ処理を持たせ、CPU側で最適化処理を持たせる。

ソースコード一元化

MT5のインストールでPorableにしたうえで、たとえばExpertだけをシンボリックリンクにして同じところを指せば、一か所でソースコードを管理できる。
MT4/MT5それぞれのExpertもシンボリックリンクで同じフォルダを指せる。共通コンパイルファイルにした場合はこれが便利。共通コンパイルファイルでなくてもファイル拡張子が違うから区別はつく。

まとめ

MT5はポータブルモードでDドライブ(OSと違うドライブ)にインストールする
Expertはシンボリックリンクで共通フォルダを指すことでソースコードを一元管理する

具体的なインストール方法

D:\MetaTrader を作成
titanfx5setup.exeでインストール開始
1. インストールフォルダ: C:\Program Files\Titan FX MetaTrader 5 を D:\MetaTrader\Titan FX MT5 demo にする
2. プログラムグループ: Titan FX MetaTrader 5 を Titan FX MT5 demo にする
MT5起動するがすぐ閉じる
ショートカットの名前をTitan FX MT5 demo に変更する
ショートカットを右クリックでプロパティ表示しリンク先～terminal64.exe"の後ろに(半角スペース) /portable を追記する
1. "D:\MetaTrader\Titan FX MT5 demo\terminal64.exe" /portable になる
D:\MetaTrader\Titan FX MT5 demo\ 以下にMQL5などのフォルダができていることが確認できる

2023-12-14

2023年投資の振り返り

投資戦略ライフプラン

2023年の投資戦略に対して、できたことできなかったことの整理をしつつ、来年に向けての投資戦略を考える。

年末年始にやること

EAの停止・再稼働の計画
- 12月第3週中(クリスマス前)にはEA稼働停止
- 1月第2週からEA稼働
- 特に足の長いナンピンマは早めに停止
税金関連
- スワップ振り替え
- 必要に応じた損出し/損切り
  - トラリピの損切り：ユロ円下を少し損切りして損益分岐点を上にもっていって撤退準備しておくべきか？
- 国内と海外では損益相殺できないことに注意
- 経費はどうやって計上するの？PC代、EA代？

今年の振り返り

トラリピ
- スリーミリオンまじ意味ない。
  - 無駄な損切りアドバイスや裁量アドバイス等
- ユロ円集中しすぎ分散できてない、上値追いかけ、レンジアウト・巨額のマイナススワップ。
- 巨大資金の無駄使い、高いスプレット払っている意味がない
- そもそもトラリピは初期設定すればあとはほぼ放置で安定運用で投資のベースとなるはずだった。
- 途中でユロ円損切りし世界戦略でがっちり稼いでる人実は多くいた。
海外EA
- いろいろな経験を積ませてもらったので、来年こそはプラテンを目指す。
- 以下全部ロスカさせました！原因はすべて同じ。
  - EA BANK：特定EAにロット集中、勝ってると口座増やしさらに集中投資
  - 他通貨ナンピンマ(Alles/PEACE/utaki)：資金管理、損切り設定なし、勝ってると口座増やしさらに集中投資
  - Goldナンピンマ：資金管理、シートベルトなし、勝ってるとと口座増やしさらに集中投資
  - Gold自作ナンピンマロスカット(24年3月)
    - XM100%ボーナスで、1年間は持つ程度のリスク度合いで稼働させてしまったがロスカット -10。おそらく一番効率が悪いといわれているミッドリスクのGoldナンピンマかと。
  - GoldナンピンマZipangロスカット(24年3月)
    - BTして最大DD想定して稼働開始した矢先、稼働推奨外時間でロスカ -40。時間で制御するのはそもそもの耐久力が低い可能性があるとは思いつつ。開発者からの話を聞いて、EAの運用において裁量的に臨機応変に手を入れて運用するという方法論もあることを認識。
  - STAR/WORLD損切り(24年4月)
    - BTして最大DD想定して稼働したものの、少しリスクを取りすぎたかもしれない。稼働する時間足と通貨ペアが莫大にも関わらずあまり詳細は把握していなかった。損切りも想定より遅かったため被害拡大 -30。
PC/VPS
- お名前がだめだめでHyonixに引越し
- MiniPCわりと快適
- MT5の開発環境がノートPCしかない

来年に向けて

最後は自分で考え、結論だすことが重要！
- スリーミリオン、有名インフルエンサー、全て当てにならない
- 人の意見は人の意見、自分で検証して最後は自分で結論をだすこと
資金管理とポートフォリオ最適化によって安定した利益を目指したい
- 資金管理：ロスカットしないような運用
- ポートフォリオ：国内/海外、海外のEA達でバランスする
  - 国内：資金の大半は安全な国内業者で運用
    - トラリピとトラリピEAか？
    - ほかに有望なEA等あるか？
  - 海外EA：3本の収益軸がほしい
    - GridEA(トラリピEA) 縦横無尽多通貨運用
    - 多通貨低リスクナンピンマ
    - GOLD トラリピ
    - BO 多通貨化
    - (単ポジたち) あまり自分には向いてないかも
トラリピ
- スリーミリオン不要なので投入資金減らして世界戦略回す？
- 撤退して、国内FXでトラリピEA回すもあり
  - ゆくゆくは撤退したいが、捕まっているEURJPY,USDJPYがある程度下がるまでは耐えたい。建値か損切かか爆益か。
  - 日銀のマイナス金利解除まではまだ数か月かかりそうなので、その間のスワップ対策(-12万/月)のため、余剰資金で世界戦略を回す。
海外EA
- ロスカ禁止！！代わりに損切りとすること！！
  - 10万でロスカ前提で回すのではなく、10万の損切り設定して回す
- 分散・分散・分散！勝っているからといってそればっかり稼働しないこと。複数口座で同じEAばかり稼働しないこと
- ロットを上げ過ぎない。朝気になるロットを張らない
EA開発
- 自作EAポートフォリオ完成形を目指し継続して研究開発
  - 朝スキャ、アノマリー、トレンドフォロー、スイング、秒スキャ
  - ナンピンマの安定化
    - ヘッジや損切り等をいれる
  - MT4/MT5共通開発、PC準備、共通ライブラリ
  - 配布・販売のためのライブラリ作成
  - MT5 python 連携の勉強
(EA販売/EA教材)
- まずは自分が安定して勝てるようになることが先！！
- 販売や教材化などを視野にいれた準備など
- 有料Note販売
(FX→NISA(配当株))
- FXの利益を毎月NISAで積み立てる循環を回してみる
- 将来はFX＋配当で個人年金
- NISAでオルカン、アメリカ株かなり入っているからリセッション時はリスクあり。

2023-10-12

ナンピンマーチンの設計戦略

経緯

拾ってきたナンピンマのコードを稼働してみて10日ほどで溶かした。
- 10pips x2 0.01 10万
PEACE(set1)を稼働、やっぱり溶かした。推奨の10倍ロットだった。。
- 15pips x2 0.01 10万 AlwaysEntry、変動ナンピン幅、指標停止
MyGold++を稼働 (PEACE参考)
- 15pips x2 0.01 100万 AlwaysEntry、変動ナンピン幅、指標停止
MyGold RSIを稼働、
- 15pips x2 0.01 RSIEntry/Nanpin、NY時間新規エントリーなし
MyGold BBを稼働 (MilionDollar参考)
- 15pips x2 0.01 BBEntry/Nanpin

設定・運用方針

PEACE/MyGold++ :
- BT: 100 0.01 月利12-30%, DD40/70-400%
- 100 0.01 月利20%、DD40-70% ミドルリスク
MyGold RSI :
- BT: 100 0.01 月利2-4%, DD10-13%
- 10 0.05 月利15%, DD50% ミドルリスク
- 100 0.02 月利4-8%, DD20-26% ローリスク
MyGold BB :
- BT: 100 0.01 月利1.7%, DD6.3-9.8%
- 100 0.03 月利5%, DD20-30% ローリスク

インジケーター

4H トレンド : SMA20
1H トレンド : SMA80
1H エントリー決済 : BB 20 2σ
M5 SMA960, BB240

設計方針

値幅
- 値幅は1段目が入ったところから最終段目となるので、1段目をどこでとるかは値幅を決める重要な要素である。
- トレンドに沿ったエントリーは問題ないが、トレンドに逆行したエントリーは値幅が大きくなるため、トレンド逆行エントリーを避ける。
- が、レンジ状態でエントリーした1段目からトレンド発生し逆行すると上記ロジックの実装は難しい。トレンド発生前にポジションをクローズしておくべき。例えば、NY時間前にはポジションクローズとか。
- 段数が増すごとに値幅を広げていくと耐久性はあがる、決済能力は落ちるが。
- ロット倍率は段数に応じて、減らしていくとどうなる？
- ナンピンの分割エントリーは可能か？0.16でナンピンうつ場面で、0.04を4発に分けて、さらに逆行した場合は延期、順行した場合はピラミッティングするとか。
決済能力
- レンジ内であれば、細かくナンピン入れて倍率上げて、薄い利益確定、少しの戻りで決済が最強。
- トレンドになると、トレンド一服で利益確定の戻りを狙うのがよい。つまり時間フィルターとトレンドフィルターでトレンド中はナンピン入れない。
- 一番やっかいなのが、ダラダラ戻りなく続くトレンド。2時間おきにナンピンいれていくとあっという間に8段いってしまう。無駄にロットだけ上がっていく。
- 前回ポジションからの値幅によってロットを変える。値幅が大きいときはロットを大きくすると、決済ポイントは近くなる。
- すごい値幅を開けたあとにナンピンを入れると、そこからさらに逆行しないともうナンピンは入らない。その後順行し建値に動いていくときにピラミッティングして決済ポイントを近づけるのはありかも。
時間
- いままではナンピンフィルタ2時間だけ。
- もう少し時間に関する制御をいれてもいいかも。
- 段数によって時間フィルタを増やして、がんがん決済モードから様子見モードにする
資金管理、想定外リスク対応
今までは、BTによって耐久性を検証していた
とはいっても、固定ナンピン幅ではないのでどの程度の値幅に耐えられるかは実際不明。

ロジックアイデア

H4 SMA と M5 BB 240の交差でトレンド判断。トレンド買いで価格がSMAより上なら買いのみAlways。捕まった場合は、数段までのナンピン。

2023-08-30

mql5 移行の調査

mql4からmql5への移行に関する調査。

はじめに読んだほうがよさそうなリンク

www.algo-trading-systems.com

creator.fx-ea-system-project.com

変換ライブラリを使う方法

既存のものもありそう。

mql4を1行づつ修正する方法

新規で作成

サンプルコード

2023-08-23

トラリピ海外口座

トラリピEAを海外口座で運用するための検討メモ。

海外口座のメリット

レバレッジ：国内25倍に対して海外500倍以上、無限大もある
- 必要資金が少なくて済む
スワップ：スワップフリーの口座がある
- トラリピはポジションを長く持つことも多く、マイナススワップが結構重い
CB：キャッシュバックでさらに利益率を上げられる
マイクロ口座：少ない資金で試し運用が可能

デメリット

出金できないリスク
- 口座凍結、会社破綻など、原資回収すらできないリスクあり
税金が高い

EA運用心得

資金管理が全て
- 損切・ロスカがあるとコツドカになり利益増えない・再現性がない
- ロットは基準より小さめ
- 資金は基準より多め
- チャートが気にならないような資金管理
- エッジがあるEAならば含み損や負けがあっても長期ではBT同様のパフォーマンスが期待値、それを長期で放置できるか否かが超重要
- 含み損が増えても耐えたほうがよい場合が多い
  - 場合によっては追加入金
  - 両建てヘッジは最悪手（裁量でナンピンマーチンは無理）
- 結局のところ、FXは資金管理と出口戦略
  - エントリーはぶっちゃけどうでもいい（ナンピンマより）
放置しておいて気が付いたら利益がたまっていた、がよきトレード
海外FX口座は詐欺・破綻・凍結・出金拒否を前提とする
- 自分の銀行口座への出金完了まででトレード完了
- 毎月の利益はこまめに出金する
- 最悪入金したお金が戻ってこなくてもよいと思える額を入れる
ロット上げる・口座増やすは、原資回収後の利益で行う
- ロット上げた日に破綻することも多々ある
- 最悪その日に飛んでもしょうがないといえるような戦略が大事
ポートフォリオはやっぱり基本
- 様々な要因でランダムに動く
- 通貨ペア、EA、口座 etc 分散すべし
ナンピンマは破綻前提で稼働すべし
- どれだけ低リスクなEAであっても、必ずいつかは破綻する
  - １年破綻しなかったのに、、、とかある

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