投資失敗メモ

去年から今年にかけて、いろいろやらかしがあったので忘れないため改善のためメモしておきます。

 

2022年

両建てヘッジ
  • AUDNZD レンジ上限に近づいたところでの両建てヘッジで大失敗。170損切 (9/29-11/3)
  • 結果論としてはレンジアウトしなかった。
  • 両建てヘッジは出口戦略が非常に難しい。裁量の技術が必要。
  • 完全に上値掴み。裁量下手すぎ。
  • あれだけもうやらないと決めたのに、まったく同じミスを2023年もやってしまった。含み損200 -> これは持ち続けてなんとかプラマイゼロ。

 

2023年

複数EAの資金管理
  • EA BANKで100近いDD食らう。(1/26-1/27)
  • ロスカ前提で0か100のハイレバトレードなのに、口座を増やしたりした
  • 100％で利益ぬかなかった
  • 始める時期によってはいきなりロスカリスクありだった
 
ナンピンマーチンの資金管理
  • ゴールドのナンピンマーチンに手を出し火傷。40くらい。(3/2-3/14)
  • BTして最大DDを考慮した資金で稼働しなかった
  • ロスカ前提のゴールドハイリスクナンピンマは自分にも向いてないかもな
  • ローリスクのナンピンマで放置がよさそう
  • ミドルリスクのナンピンマで損切対応もよさそう
    • Allesミドルリスクに設定（1つは6通貨、１つは12でセット）し、資金もかなり多めに入れたので含み損が増えてきても耐えれると思い放置した結果、ユロ円、カナダ円、ドルカナダで捕まり、たった3通貨で80万程度の損切になってしまった。(6/22-6/27)
    • ナンピンマだと、例え１通貨であったとしてもトレンドが出続けると売買で含み損が累積されることを改めて認識。つまりいくら資金入れても必ず飛ぶということ。最たる例がゴールドだが、法定通貨でも同様。
    • 損切基準をあらかじめ決めておくか、損切EAで設定するのがよさそうだ。

 

トラリピも盤石ではなかった
  • マネースクエアのトラリピは資金が多く最も安定した収益源と考えており、かつ2023/3にスリーミリオンに入ったので、より安定し利益率は上がると期待していたが、全くそうではなかった。
  • ユーロ円の弊害
    • 円は金融緩和継続のなか、ユーロは米に遅れて利上げしており、160円越えの予想があるにも関わらず、ユーロ円売りに6割の資金を投入
    • 153円以上は売りトラリピは仕掛けず、レンジアウトでノーゲイン
    • マイナススワップが半端なく、2か月で-40万くらいか
  • スリーミリオンの弊害
    • ドルカナダの売りが残っていたものの損切設定。最終的にはドルが売られ利益となったはずだった。
    • オジキの買い戦略、利益率が激減
    • ドル円の裁量。円高予想が外れ、再度円キャリーによる円安となり、143のSLを超えた。
    • スリーミリオン継続のため裁量やったが心理的ストレスすごい。やりたくない。SL入れてなかったので指標で担がれ一時 -50万、結局プラマイゼロ。スリーミリオン継続不要でいいかも。K氏会議出れるので。
  • 総括
    • 分散が重要、特にドルや円に偏るとよくない
    • 利上げ時はスワップの考慮が必須
    • マネースクエアで裁量（相場の予想）しなくてよいのでは
    • スリーミリオンはあくまでアドバイス、決めるのは自分
 
ゴールドナンピンマーチンだらけのポートフォリオ
  • 100万口座2つ、10万口座5つでゴールド、偏り過ぎ
  • 10万口座ひとつロスカ
    • 原因は、両建てヘッジ入れたつもりが、20％は必要だったらしい
  • 100万口座2つもロスカ危機一髪 -> 結局ヘッジするも-100くらいか
  • 10万口座は3つロスカ
  • トータルで140マイナス （9/28-10/24）
  • 両建てヘッジ、やっぱりかなり難しい
    • どこで入れるか、分割で入れるか、どこまで保持するか
    • 損切前提か
  • 機能改善アイデア
    • 自動ヘッジ機能
    • 手動ヘッジボタン(全額or分割)、ヘッジ決済ボタン
    • Long/Short/L&Sエントリー選択
    • コメントにMagicNumber入れる
    • 通常モードと緊急モード
      • 通常モードは6段程度で決済想定(短期決着めざす) 
        • 2000～3000POINT
      • 緊急モードは7段以上(長期で耐える)
        • 3000～6000POINT (通常の2～3の値幅想定)
        • ロット倍率を2.0 -> 1.4等に下げる
        • ナンピン間隔をロットに合わせて広げる
        • ナンピン時間を広げる
        • ナンピンエントリーをAlwaysではなくRSIかBBをみる
  • 運用改善アイデア
    • 損切機能を改善してONして運用できるようにする

 

ナンピンマーチンのロスカ回避
  • 6, 7段くらいでいったんOrder Offにしてナンピン停止
  • 下落がひと段落し、上昇に向かいそうな場面で手動でOrder Onしナンピンを入れる。そこからまた下落続行したので、即損切り。これを2回くらい
  • 含み損が-70くらいで売りのヘッジを入れる。建値決済でさらに下落。
  • さらに安い価格帯で売りヘッジを再度いれる。
  • 売りヘッジは高い価格帯で入れて、深く下落する分にはコントロールしやすいが、すぐに反転して上昇していくと損切りになる。かといって、遅めでヘッジいれると、ヘッジ解除のタイミングが相当難しい。早めのヘッジは下落→上昇していきヘッジ価格まで値幅があるため、その情報が本物か、再下落に向かうのかといった判断をする余裕がある。
  • 過去の長期ラインにあたっていったん下落が一服し、それから4日間はレンジ。
  • ヘッジをしておけば安心して放置。ただしスワップが微妙にマイナスに効いてる。
  • ただし長期足で下落から上昇に転換するには1週間以上かかる。その間レンジなので、そのレンジの範囲のはるか上に売りヘッジがあれば余裕で見てられるが、レンジ内でヘッジされていると、ヘッジがマイナスになることが多々あるので結構つらい。また上昇に転じてすぐヘッジがマイナスになってヘッジ建値切りすると、すこし上昇してまた下落継続ということもありそうでこわい。
  • 1914 -> 1857 -> 1879 PEACEはここで生還できたっぽい （5700 POINT）
    • さらに1879 -> 1815まで（6400 POINT）下落し、
  • 1914 -> 1815まで、（10000 POINT）
  • 長期がトレンド転換して、上昇が確実になったら、（4時間足の第3波）を5分でみて、手動でナンピンをいれようと計画していたが、、、
  • 月曜イスラエル戦争で窓開けしてもどってこず、ナンピンいれられずに相当上昇してしまった。窓埋めで下落したところを狙うか、窓埋めしないか、難しいすぎ。
  • そもそも手動でナンピンロットを入れるのは無理げー。ロットは2.56か1.28しかも逆行したらさらにヘッジ打たないとならないし。めっちゃ高ロットの裁量トレード。絶対やりたくない。結局手動で倍ロットの買いポジションは入れられなかった。また建値に近づいてきたらピラミッティングも計画したがこれもそこで万が一逆行したらせっかく建値決済できそうなのにまた振り出しにもどるのでできなかった。ここはシステムに任せたい。
  • 通常のナンピンロジック(5分足)で動かして、7, 8段目で緊急モードロジックに移行。緊急モードロジックは1時間か4時間足レベルの上昇起点でナンピン、ナンピン幅もそれなりの値幅にする。段数で広げるのもあり。倍率は緩やかに。時間間隔も長時間に。長期足のラインが意識できるとよいことあるか？
    • 緊急モードロジックは、ヘッジも自動制御したい。損切りありかな
    • 手動ヘッジ投入ボタン
  • 両建てヘッジはうまく使うと有効ではある。
    • 1つの口座は建値近くで損切りできたが、2つは逆行し含み損残してしまった。ヘッジはある程度の損切りは覚悟のうえで元本確保が目的。
    • 100万の含み損が76万で抑えられた。
    • ただし両建て同ロットで完全ヘッジされてたとしても、余剰資金がないとヘッジ解除したとたんに逆行するとロスカする。
    • 今回は100万口座に50万追加した。
    • うまくヘッジできたとしても30-50％損切りは避けられない。とすると40%で損切りか運用資金を40にしておくべきか。。。