2023-04-26

投資失敗メモ

去年から今年にかけて、いろいろやらかしがあったので忘れないため改善のためメモしておきます。

2022年

両建てヘッジ

AUDNZD レンジ上限に近づいたところでの両建てヘッジで大失敗。170損切 (9/29-11/3)
結果論としてはレンジアウトしなかった。
両建てヘッジは出口戦略が非常に難しい。裁量の技術が必要。
完全に上値掴み。裁量下手すぎ。
あれだけもうやらないと決めたのに、まったく同じミスを2023年もやってしまった。含み損200 -> これは持ち続けてなんとかプラマイゼロ。

2023年

複数EAの資金管理

EA BANKで100近いDD食らう。(1/26-1/27)
ロスカ前提で0か100のハイレバトレードなのに、口座を増やしたりした
100％で利益ぬかなかった
始める時期によってはいきなりロスカリスクありだった

ナンピンマーチンの資金管理

ゴールドのナンピンマーチンに手を出し火傷。40くらい。(3/2-3/14)
BTして最大DDを考慮した資金で稼働しなかった
ロスカ前提のゴールドハイリスクナンピンマは自分にも向いてないかもな
ローリスクのナンピンマで放置がよさそう
ミドルリスクのナンピンマで損切対応もよさそう
- Allesミドルリスクに設定（1つは6通貨、１つは12でセット）し、資金もかなり多めに入れたので含み損が増えてきても耐えれると思い放置した結果、ユロ円、カナダ円、ドルカナダで捕まり、たった3通貨で80万程度の損切になってしまった。(6/22-6/27)
- ナンピンマだと、例え１通貨であったとしてもトレンドが出続けると売買で含み損が累積されることを改めて認識。つまりいくら資金入れても必ず飛ぶということ。最たる例がゴールドだが、法定通貨でも同様。
- 損切基準をあらかじめ決めておくか、損切EAで設定するのがよさそうだ。

トラリピも盤石ではなかった

マネースクエアのトラリピは資金が多く最も安定した収益源と考えており、かつ2023/3にスリーミリオンに入ったので、より安定し利益率は上がると期待していたが、全くそうではなかった。
ユーロ円の弊害
- 円は金融緩和継続のなか、ユーロは米に遅れて利上げしており、160円越えの予想があるにも関わらず、ユーロ円売りに6割の資金を投入
- 153円以上は売りトラリピは仕掛けず、レンジアウトでノーゲイン
- マイナススワップが半端なく、2か月で-40万くらいか
スリーミリオンの弊害
- ドルカナダの売りが残っていたものの損切設定。最終的にはドルが売られ利益となったはずだった。
- オジキの買い戦略、利益率が激減
- ドル円の裁量。円高予想が外れ、再度円キャリーによる円安となり、143のSLを超えた。
- スリーミリオン継続のため裁量やったが心理的ストレスすごい。やりたくない。SL入れてなかったので指標で担がれ一時 -50万、結局プラマイゼロ。スリーミリオン継続不要でいいかも。K氏会議出れるので。
総括
- 分散が重要、特にドルや円に偏るとよくない
- 利上げ時はスワップの考慮が必須
- マネースクエアで裁量（相場の予想）しなくてよいのでは
- スリーミリオンはあくまでアドバイス、決めるのは自分

ゴールドナンピンマーチンだらけのポートフォリオ

100万口座2つ、10万口座5つでゴールド、偏り過ぎ
10万口座ひとつロスカ
- 原因は、両建てヘッジ入れたつもりが、20％は必要だったらしい
100万口座2つもロスカ危機一髪 -> 結局ヘッジするも-100くらいか
10万口座は3つロスカ
トータルで140マイナス（9/28-10/24）
両建てヘッジ、やっぱりかなり難しい
- どこで入れるか、分割で入れるか、どこまで保持するか
- 損切前提か
機能改善アイデア
- 自動ヘッジ機能
- 手動ヘッジボタン(全額or分割)、ヘッジ決済ボタン
- Long/Short/L&Sエントリー選択
- コメントにMagicNumber入れる
- 通常モードと緊急モード
  - 通常モードは6段程度で決済想定(短期決着めざす)
    - 2000～3000POINT
  - 緊急モードは7段以上(長期で耐える)
    - 3000～6000POINT (通常の2～3の値幅想定)
    - ロット倍率を2.0 -> 1.4等に下げる
    - ナンピン間隔をロットに合わせて広げる
    - ナンピン時間を広げる
    - ナンピンエントリーをAlwaysではなくRSIかBBをみる
運用改善アイデア
- 損切機能を改善してONして運用できるようにする

ナンピンマーチンのロスカ回避

6, 7段くらいでいったんOrder Offにしてナンピン停止
下落がひと段落し、上昇に向かいそうな場面で手動でOrder Onしナンピンを入れる。そこからまた下落続行したので、即損切り。これを2回くらい
含み損が-70くらいで売りのヘッジを入れる。建値決済でさらに下落。
さらに安い価格帯で売りヘッジを再度いれる。
売りヘッジは高い価格帯で入れて、深く下落する分にはコントロールしやすいが、すぐに反転して上昇していくと損切りになる。かといって、遅めでヘッジいれると、ヘッジ解除のタイミングが相当難しい。早めのヘッジは下落→上昇していきヘッジ価格まで値幅があるため、その情報が本物か、再下落に向かうのかといった判断をする余裕がある。
過去の長期ラインにあたっていったん下落が一服し、それから4日間はレンジ。
ヘッジをしておけば安心して放置。ただしスワップが微妙にマイナスに効いてる。
ただし長期足で下落から上昇に転換するには1週間以上かかる。その間レンジなので、そのレンジの範囲のはるか上に売りヘッジがあれば余裕で見てられるが、レンジ内でヘッジされていると、ヘッジがマイナスになることが多々あるので結構つらい。また上昇に転じてすぐヘッジがマイナスになってヘッジ建値切りすると、すこし上昇してまた下落継続ということもありそうでこわい。
1914 -> 1857 -> 1879 PEACEはここで生還できたっぽい（5700 POINT）
- さらに1879 -> 1815まで（6400 POINT）下落し、
1914 -> 1815まで、（10000 POINT）
長期がトレンド転換して、上昇が確実になったら、（4時間足の第3波）を5分でみて、手動でナンピンをいれようと計画していたが、、、
月曜イスラエル戦争で窓開けしてもどってこず、ナンピンいれられずに相当上昇してしまった。窓埋めで下落したところを狙うか、窓埋めしないか、難しいすぎ。
そもそも手動でナンピンロットを入れるのは無理げー。ロットは2.56か1.28しかも逆行したらさらにヘッジ打たないとならないし。めっちゃ高ロットの裁量トレード。絶対やりたくない。結局手動で倍ロットの買いポジションは入れられなかった。また建値に近づいてきたらピラミッティングも計画したがこれもそこで万が一逆行したらせっかく建値決済できそうなのにまた振り出しにもどるのでできなかった。ここはシステムに任せたい。
通常のナンピンロジック(5分足)で動かして、7, 8段目で緊急モードロジックに移行。緊急モードロジックは1時間か4時間足レベルの上昇起点でナンピン、ナンピン幅もそれなりの値幅にする。段数で広げるのもあり。倍率は緩やかに。時間間隔も長時間に。長期足のラインが意識できるとよいことあるか？
- 緊急モードロジックは、ヘッジも自動制御したい。損切りありかな
- 手動ヘッジ投入ボタン
両建てヘッジはうまく使うと有効ではある。
- 1つの口座は建値近くで損切りできたが、2つは逆行し含み損残してしまった。ヘッジはある程度の損切りは覚悟のうえで元本確保が目的。
- 100万の含み損が76万で抑えられた。
- ただし両建て同ロットで完全ヘッジされてたとしても、余剰資金がないとヘッジ解除したとたんに逆行するとロスカする。
- 今回は100万口座に50万追加した。
- うまくヘッジできたとしても30-50％損切りは避けられない。とすると40%で損切りか運用資金を40にしておくべきか。。。

2023-02-22

2023年投資戦略

投資戦略

退職日2028年11月4日まで、あと年週です。

日です。

2023年の投資戦略を考えます。

中期ゴール

中期ゴールは、定年までに資産1億、毎月200万の利益。

2023年度は、中期ゴールを達成するための大事な1年目であり、

かつ去年の反省を生かした大規模資産運用の開始年として重要な位置づけです。

この5年は給与があるので、少々リスクオンで攻めることができます。

メインはトラリピ。→ 実際問題トラリピはユロ円の円安により全く収益がでておらずこれを柱とすることにはリスクがある。2022.9

サブはEA。

中期ゴール達成後は、徐々にリスクオフし、安全資産に移行。さらにさまざまな資産に分散していく。円だけでなく他通貨。通貨だけでなく現物・株。

2023.5.31 5月実績 +68万 (初めて給与を超える！)

2023.9.22 2024年からNISAが改正され、1800万まで非課税となるのでこれを有効活用しつつ株式配当に資金を移動させていく。毎月200万の利益は、株式配当+FXでもよいかもと考えている。

2023年の目標

大規模資産運用のメンタルを鍛える。含み損やレンジアウトの対応など。

いきなり運用資金全額つっこむのではなく、まずは半分位で試運転がよいかも。

スリーミリオンで投資アドバイスをもらう。→スリーミリオンのアドバイスもやはり所詮他人からのアドバイスであることを実感。ドルカナの損切/オジキの買いのみ戦略/ドル円ショート/ユロ円設定等、やはり自分で考え納得し実行しないと意味がないことを改めて思う。スリーミリオン継続のために裁量して取引量増やしたり、多額のスプレット(手数料)払ってまでトラリピする意味は本当にあるのか要検討。

EA開発　自分仕様のナンピンマーチンを開発する。

EA稼働　様々なEAを取り入れながら運用手法を高めていく。

2023後半、来年以降の投資戦略は配当株運用をいれ、トラリピどうするか、運用資金のアセットマネジメントとフローの再考が必要。2023.9.22

2階建て運用

1階：トラリピをパッシブ運用として安定的にリスクを落として運用する。

2階：EAはアクティブ運用としてリスクを負って攻めて運用する。

トラリピ

ワイド：2000万を年利20%-25% 月利1%-2%

ナロー：800万を年利30％ (400万を60％) 月利2.5%-5%

税引前利益は、ワイド月40万、ナロー月20万、計月60万で年間720万。

税引後利益は、月50万換算で年間600万。

→最低賃金と同レベル

EA

ローリスク：1000万を月利20%(年利240%)

ハイリスク：10-30万を月利50%(年利300%) -> ロスカ前提運用あまりやりたくない

始めから全額で回すのは、いきなりDD食らうリスクを考えると無謀。基本は元本回収し残った利益分を追加（ロット上げる）していき、DD食らってたとしても許容できる損失になるように徐々に金額を上げていく。

例：

1回目：100万を1セット、月20万

2回目：利益分100万で1セット追加かロット上げる、月40万

3回目：利益分100万で1セット追加かロット上げる、月60万

4回目：利益分100万で1セット追加かロット上げる、月80万

5回目：利益分100万で1セット追加かロット上げる、月100万

合計500万で月100万

税引前利益は、月100万、年間1200万

税引後利益は、年間600万？

→ボーナスと同レベル

資産ポートフォリオ

全体ポートフォリオを考えるトータル 6500
- 短期現金(1年) 40x12=500
- 中期現金 (5年) 200x5=1000
- 資産運用資金 5000
  - ワイドトラリピ 2000 (スリーミリオン)
  - ナロートラリピ 400+400(+200)
  - 他 2000
    - EA 1000
    - 予備費 1000

トラリピ設定

安全設定とリスク設定
- 2000万口座（うち500万バッファ資金）
  - マネスクスリーミリオンコンサル
  - ミドルリスク設定で年利15％程度(～20%)で運用
    - ACE世界戦略
    - あっきん設定
    - 鈴さん設定
- 400万口座(＋400万レンジ拡大用)（200万バッファ資金）
  - 低スプレットでEA運用@VPS (プログラムで柔軟に運用)
  - ハイリスク設定で年利30%以上で運用
    - AUZNZD: ハーフ＆ハーフ継続, 中心ラインを1.08にあげる
    - レンジを1.00-1.08-1.16に広げて、マルチレンジ戦略
    - レンジ毎に別EA(別MagicNumber)を稼働させ、個別に設定変更可能、稼働OnOff可能とする
    - TrapRepeatIFD_00072.mq4
      - コア：1.05-1.08-1.11
        
        売5/5pips, 60本, 0.08lots, 400万, ロスカット1.1486
        
        買5/5pips, 60本, 0.08lots, 400万, ロスカット1.0057
      - ミドル：1.02-1.05, 1.11-1.14
        
        売5/5pips, 60本, 0.06lots, 200万, ロスカット1.1456
        
        買5/5pips, 60本, 0.06lots, 200万, ロスカット1.0088
      - サイド：1.00-1.02, 1.14-1.16
        
        売5/5pips, 40本, 0.06lots, 100万, ロスカット1.1523
        
        買5/5pips, 40本, 0.06lots, 100万, ロスカット1.0016
      - ラダー
    - いちいちレンジを気にしたくない
    - レンジアウトのラダー戦略のEA化

EA BANK

サステナブルに回すためのやりざま検討

EA

多通貨のローリスクなナンピンマ
ゴールドのハイリスクなナンピンマ

ローンの一部負担

月10万分をトラリピ利益から払う、どこから？->預金・給与から払いトラリピは複利で回す

トラリピ以外の投資

メインはトラリピとして、勉強という意味合いで他の投資手法を練習してみるのはあり。

TQQQ , レバナス（TQQQはNASDAQ100指数の3倍の値動きを目指すレバレッジ型米国ETF）（レバナスはNASDAQ100指数の2倍の値動きを目指すレバレッジ型米国投資信託）
CFD
マイメイト
EA
ユーロズロチ
米国配当株
岸田NISA

2023-02-08

ナンピンマーチンの検証

KOWさんのAllesという比較的安全とされているナンピンマーチンを30通貨で回して、ナンピンマーチンの恐ろしさを実感しちゃいました。ゴールド、シルバーが含まれており、指標発表で行ってこいでゴールド含み損13万(ロット0.17)で損切り。

ということで大きな損切りでスタートしたナンピンマライフですが、もろもろ調査不足でしたね。

運用方針

最低証拠金(10万)でロスカ前提で回し利益を抜く
十分な証拠金(30万)で損切前提で飛ばさないように運用する

運用通貨

レンジ、トレンドは苦手(戻りが全くない波形が致命傷)
ボラが高い
指標の影響を受けない
週末に窓開けなどしない

ナンピンマーチンEAの機能

エントリー
- 買われすぎ・売られすぎの逆張りで優位性の高いところから
- 価格が走っているときはエントリーしない
  - 過去の高安レンジをこえたらエントリー不可
  - FORCE、CCI
- 時間でエントリーしない(ロンドン以降、金曜夜から月曜昼まで)
  - ロンドン時間はナンピン幅かえる
  - magic namber 2つでロジック2つ
- 金曜日エントリーしない
- 指標でエントリーしない
- 両建て・片建てを選べる(上昇トレンド中は買いのみ)
- 初期エントリーON/OFF
- 設定時間内で1回しかナンピンしないフィルター(5分に1回)
- 初めの数発をスキップして途中からナンピンする
ナンピン
- ナンピン幅　固定か可変か
  - 段数が増えると幅が広くなる？
  - ATR比例
- 最大ナンピン段数
- マーチン
  - ロットの増やし方
決済
- ポジション比例、ロット比例、固定(1ポジ目の利確幅、ナンピンの利確幅)
- 損切り金額設定
- 損切インターバル(損切後60分はエントリーしない)
- 8ポジ以上で、ゼロ決済
- 10ポジ以上で
  - 下から徐々にに損切
- 含み損20％で
  - 下から徐々に損切
- 決済レベル表示

2023-01-21

ポートフォリオと資金フローの考察

ライフプラン投資戦略

EA BANKとトラリピ、どう資産分散していくのがよいか考察。

-> 2023/2月現在 EA BANKが長期DDに入っていて稼働停止中

EA BANKの利益率は少し保守的にみて50％として試算。

トラリピとEABANKで半々くらいの利益になる感じ、ただ投資額がぜんぜん違うので、もう少しアグレッシブに攻めてもよいかもな。

EABANKはキャッシュフローと考え毎月の給与的に引き出し、それをトラリピ(他の株式、ETF、NISAなどに)に入金していくイメージ。

現状：

投資方法	資金	月利	月利益額	税引き後月	年利益額	税引き後年
トラリピ	5,000,000	2	100,000	80,000	1,200,000	960,000
オジキEA	8,000,000	2.5	200,000	160,000	2,400,000	1,920,000
BANK80	500,000	50	250,000	125,000	3,000,000	1,500,000
BANK20	500,000	50	250,000	125,000	3,000,000	1,500,000
bank80-1	500,000	50	250,000	125,000	3,000,000	1,500,000
bank80-2	500,000	50	250,000	125,000	3,000,000	1,500,000
合計			1,300,000	740,000	15,600,000	8,880,000

4月以降

投資方法	資金	月利	月利益額	税引き後月	年利益額	税引き後
トラリピ	20,000,000	2	400,000	320,000	4,800,000	3,840,000
オジキEA	8,000,000	2.5	200,000	160,000	2,400,000	1,920,000
BANK80	500,000	50	250,000	125,000	3,000,000	1,500,000
BANK20	500,000	50	250,000	125,000	3,000,000	1,500,000
bank80-1	500,000	50	250,000	125,000	3,000,000	1,500,000
bank80-2	500,000	50	250,000	125,000	3,000,000	1,500,000
合計			1,600,000	980,000	19,200,000	11,760,000